Saccombank sẽ cho vay dựa trên cơ sở rủi ro khách hàng và sản phẩm theo tiêu chuẩn Basel II

Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank, cho biết sẽ dành tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu này - Ảnh: TN.

Ngày 31/7/2018, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) khởi động dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” (Credit Risk Model - CM) với sự hợp tác tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam và triển khai phần mềm xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới SAS do Công ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SISG) thực hiện.

Thông qua việc triển khai dự án này cùng với dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” Sacombank đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach - SA) và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II.

Theo đó, Sacombank sẽ thực hiện xây dựng các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng như: A – Card, B – Card cho khách hàng cá nhân; Mô hình xác suất vỡ nợ PD cho doanh nghiệp…

Từ đó, giúp ngân hàng đánh giá mức rủi ro các danh mục kinh doanh, phân loại tài sản phù hợp với khẩu vị rủi ro nhằm cân bằng giữa quản trị rủi ro và lợi nhuận mong muốn. Định giá cho vay dựa trên cơ sở rủi ro theo phân khúc khách hàng và danh mục sản phẩm. Xác định mức độ rủi ro và tổn thất dự kiến cho toàn bộ danh mục kinh doanh. Cải tiến và tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng nhằm mang lại sự tiết kiệm, nhanh chóng góp phần tăng sự hài lòng cho khách hàng.

Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank cho biết: “Thực hiện Basel II không chỉ để đáp ứng kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước giao phó mà quan trọng hơn hết là hoàn thiện hệ thống quản trị của chính Sacombank, nên chúng tôi sẽ dành tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu trên”.

Theo Ông Grant Dennis - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam cho biết: “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng là xu hướng chính hiện nay trên thế giới. Với Sacombank, mô hình này không chỉ giúp Ngân hàng cải thiện quy trình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro mà còn tối ưu hóa công tác chăm sóc khách hàng. PwC cam kết sẽ đem đến những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất trong khu vực để phối hợp cùng Sacombank đem đến sự thành công cho dự án”.

Lễ khởi động dự án - Ảnh: TN.

Mặc dù cơ cấu danh mục của các ngân hàng tại Việt Nam nói chung và Sacombank nói riêng đang từng bước dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng các hoạt động dịch vụ như thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử, thẻ… đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tín dụng.

Tính đến hiện tại và trong tương lai gần thì tín dụng vẫn là nguồn thu chính. Điều đó có nghĩa khi hoạt động tín dụng được vận hành tốt sẽ đóng góp phần lớn vào sự bền vững và hiệu quả của Ngân hàng.

Với dự án Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng này, Sacombank đã có thêm bước tiến dài hướng đến hoàn thành Basel II.

TỐ NHƯ